آخر الأخبار

الرئيسيةأخبار سوق الأسهمكل ما تود معرفته عن مؤشر ستوكاستيك وتطبيقاته في التحليل الفني

كل ما تود معرفته عن مؤشر ستوكاستيك وتطبيقاته في التحليل الفني

تعتبر الأدوات والمؤشرات المستخدمة في التحليل الفني أدوات قوية لمساعدة المتداولين على فهم وتحليل حركة الأسعار في الأسواق المالية، ومن بين هذه الأدوات المهمة يأتي مؤشر ستوكاستيك.

ويُعد مؤشر ستوكاستيك أحد المؤشرات الشائعة والمفيدة للتحليل الفني في سوق الأسهم والفوركس والسلع وغيرها، ويساعد هذا المؤشر المتداولين على تحديد فرص التداول المحتملة وتحديد مستويات التشبع الشرائي والبيعي في السوق.

في هذا المقال، سنستكشف تعريف مؤشر ستوكاستيك، طريقة عمله، واستخداماته في التحليل الفني، وسنستعرض أيضًا بعض الاستراتيجيات المشتركة للتداول باستخدام هذا المؤشر.

بالإضافة إلى المزايا والعيوب المحتملة التي يجب أن يكون المتداول على دراية بها، فلننطلق في استكشاف عالم مؤشر ستوكاستيك وكيفية استخدامه في تحسين قرارات التداول.

مفهوم مؤشر ستوكاستيك

مؤشر ستوكاستيك هو أحد المؤشرات الفنية المستخدمة في التحليل الفني للأسواق المالية، ويهدف هذا المؤشر إلى تقدير قوة واتجاه السعر لأداة مالية معينة، وتحديد مستويات التشبع الشرائي والبيعي في السوق.

يعتمد مؤشر ستوكاستيك على مقارنة سعر الإغلاق الحالي للأداة المالية بنطاق سعري محدد على مدى فترة زمنية محددة، يتكون المؤشر من خطين %K و %D.

الخط %K يعكس موقع السعر الحالي في النطاق السعري، بينما الخط %D يعد المتوسط المتحرك للخط %K.

قيم المؤشر تتراوح بين 0 و100، عندما يتجاوز المؤشر قيمة 80، يعتبر ذلك مؤشرًا على تشبع الشراء وأن السعر ربما قد اقترب من الذروة.

وعلى العكس، عندما ينخفض المؤشر إلى قيمة 20، فإن ذلك يشير إلى تشبع البيع وأن السعر ربما قد اقترب من القاع.

يستخدم مؤشر ستوكاستيك لتحديد فرص التداول بناءً على إشارات التقاطع وتجاوز المستويات الحدودية وتأكيدات الترند، ويعد هذا المؤشر أحد الأدوات الشائعة والمفيدة للمتداولين في تحليل الأسواق المالية واتخاذ القرارات التداولية.

مؤشر ستوكاستيك

طريقة عمل مؤشر ستوكاستيك

مؤشر ستوكاستيك يستند إلى مفهوم “السعر النسبي”، ويستخدم لقياس قوة الاتجاه وتشبع السوق، يتكون المؤشر من خطين رئيسيين وهما %K و%D.

لحساب قيمة الـ %K، يتم استخدام الصيغة التالية:
%K = ((سعر الإغلاق الحالي – أدنى سعر في النطاق السعري) / (أعلى سعر في النطاق السعري – أدنى سعر في النطاق السعري)) × 100

ثم يتم حساب الـ %D كمتوسط متحرك للـ %K على مدى فترة زمنية محددة، ويمكن استخدام متوسط متحرك بسيط أو متوسط متحرك مكرر أو آخر.

تمتلك قيم المؤشر نطاقًا بين 0 و100، عندما يتجاوز المؤشر قيمة 80، يشير ذلك إلى تشبع الشراء وأن السعر ربما قد اقترب من الذروة، في حين أن قيمة أقل من 20 تشير إلى تشبع البيع وأن السعر ربما قد اقترب من القاع.

عند تحليل الشارت، يتم تعيين فترة زمنية محددة للمؤشر ستوكاستيك، مثل 14 فترة، يمكن استخدام المؤشر لتوليد إشارات التداول عندما يتقاطع الخط %K مع الخط %D، أو عندما يتجاوز المؤشر المستويات الحدودية مثل 80 أو 20.

يجب ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يعتمد على تحركات الأسعار السابقة ويستجيب للتغيرات الحاصلة في السعر، لذا، ينبغي استخدامه مع أدوات أخرى وتأكيدات إضافية لتحديد فرص التداول المحتملة.

اقرأ أيضا: الأسهم الحلال: دليلك للمعرفة الكاملة والاستثمار بأمان في2024

استخدامات مؤشر ستوكاستيك في التحليل الفني

مؤشر ستوكاستيك يستخدم في التحليل الفني للأسواق المالية بعدة طرق مختلفة، إليك بعض الاستخدامات الشائعة لهذا المؤشر:

تحديد تشبع الشراء والبيع

يستخدم مؤشر ستوكاستيك لتحديد مستويات التشبع الشرائي والبيعي في السوق، عندما يتجاوز المؤشر قيمة 80 ويظهر تشبع شرائي.

فإن ذلك يشير إلى أن السعر ربما قد اقترب من الذروة وقد يكون هناك فرصة للبيع، وعلى العكس، عندما ينخفض المؤشر إلى قيمة 20 ويظهر تشبع بيعي، فإن ذلك يشير إلى أن السعر ربما قد اقترب من القاع وقد يكون هناك فرصة للشراء.

إشارات التقاطع

عندما يتقاطع الخط %K مع الخط %D، يمكن أن يكون هذا إشارة على تغيير اتجاه السعر، على سبيل المثال، إذا تقاطع الخط %K مع الخط %D من أعلى إلى أسفل، فإن ذلك قد يشير إلى تحول الاتجاه من صعودي إلى هبوطي وقد يكون هناك فرصة للبيع.

استخدام في الاختراقات

يمكن استخدام مؤشر ستوكاستيك لتأكيد الاختراقات، على سبيل المثال، إذا كان السعر يتحرك في اتجاه صاعد واخترق خط %K مستوى 80، فإن ذلك يعزز قوة الاتجاه الصاعد ويشير إلى فرصة للشراء.

استخدام في تحديد تغيرات الاتجاه

عندما يتغير اتجاه السعر، يمكن استخدام مؤشر ستوكاستيك لتأكيد هذه التغييرات، على سبيل المثال، إذا كانت القمم والقيعان الجديدة تتراجع في السعر وفي نفس الوقت تتحسن في مؤشر ستوكاستيك، فإن ذلك قد يشير إلى تغيير اتجاه من هابط إلى صاعد.

يجب ملاحظة أنه ينبغي استخدام مؤشر ستوكاستيك مع أدوات أخرى وتأكيدات إضافية لتحديد فرص التداول المحتملة وتفادي الإشارات الزائفة.

مؤشر ستوكاستيك

الإشارات الرئيسية المستخدمة في مؤشر ستوكاستيك

هناك عدة إشارات رئيسية يمكن استخدامها في مؤشر ستوكاستيك لتوجيه قرارات التداول، إليك بعض الإشارات الرئيسية التي يتم استخدامها:

إشارة التقاطع السريع

إشارة التقاطع السريع في مؤشر ستوكاستيك تشير إلى التقاطع الفوري للخطوط %K و %D، هذا التقاطع يعتبر إشارة فورية لتغيير اتجاه السعر ويمكن استخدامها لاتخاذ قرارات التداول.

عندما يحدث تقاطع سريع للخطوط %K و %D من أعلى إلى أسفل، فإن ذلك يشير إلى تغيير اتجاه السعر من صاعد إلى هابط، وعلى العكس، عندما يحدث تقاطع سريع للخطوط %K و %D من أسفل إلى أعلى، فإن ذلك يشير إلى تغيير اتجاه السعر من هابط إلى صاعد.

إشارة التقاطع السريع تعتبر إشارة قوية وسريعة، وعادة ما تكون مؤشرًا على تغيير قوي في اتجاه السعر، ومع ذلك، فمن المهم أن تتم مراعاة الاستخدام المناسب لهذه الإشارة وتأكيدها بواسطة أدوات تحليل فني أخرى قبل اتخاذ قرارات التداول.

يجب أن يتم ملاحظة أن الإشارات السريعة قد تعرض للإشارات الزائفة أحيانًا، ولذا ينبغي استخدامها بحذر ومع تأكيدات إضافية لتحسين دقة الإشارة وتجنب الخطأ في اتخاذ القرارات.

إشارة التقاطع البطيء

إشارة التقاطع البطيء في مؤشر ستوكاستيك تشير إلى التقاطع المتأخر للخطوط %K و %D، هذا التقاطع يعتبر إشارة أكثر تأكيدًا لتغيير اتجاه السعر ويمكن استخدامها لاتخاذ قرارات التداول.

عندما يحدث تقاطع بطيء للخطوط %K و %D من أعلى إلى أسفل، فإن ذلك يشير إلى تغيير اتجاه السعر من صاعد إلى هابط.

وعلى العكس، عندما يحدث تقاطع بطيء للخطوط %K و %D من أسفل إلى أعلى، فإن ذلك يشير إلى تغيير اتجاه السعر من هابط إلى صاعد.

إشارة التقاطع البطيء تعتبر إشارة تأكيدية تعطي مزيدًا من الثقة في تغيير اتجاه السعر، حيث أنها تحتاج إلى تأكيد إضافي من المؤشر للتأكد من صحة الإشارة، قد يتم استخدام أدوات أخرى مثل الدعم والمقاومة أو المتوسطات المتحركة لتأكيد إشارة التقاطع البطيء.

ومع ذلك، يجب أن يتم ملاحظة أن الإشارات البطيئة تكون أبطأ في إعطاء إشارة تغيير اتجاه السعر مقارنة بالإشارات السريعة، ولذلك، قد يتم تأخير دخول أو خروج التداول حتى يتم تأكيد التقاطع البطيء.

يجب أن يتم استخدام إشارة التقاطع البطيء مع تحليل فني شامل لتحقيق أفضل نتائج وتجنب الإشارات الزائفة.

إشارة التقاطع مع مستويات التشبع الشرائي والبيعي

إشارة التقاطع مع مستويات التشبع الشرائي والبيعي في مؤشر ستوكاستيك تعتبر إشارة قوية وشائعة، هذه الإشارة تحدث عندما يحدث تقاطع للخطوط %K و %D مع مستويات التشبع الشرائي والبيعي.

عندما يتجاوز مؤشر ستوكاستيك قيمة 80، فإنه يشير إلى تشبع الشراء وأن السعر قد اقترب من الذروة، وعندما ينخفض المؤشر إلى قيمة 20، فإنه يشير إلى تشبع البيع وأن السعر قد اقترب من القاع.

إشارة التقاطع مع مستويات التشبع الشرائي والبيعي تحدث عندما يحدث تقاطع للخطوط %K و %D مع هذه المستويات.

على سبيل المثال، إذا كان السعر يتحرك في اتجاه صاعد وتقاطعت الخطوط %K و %D ضمن مستوى التشبع الشرائي (أكثر من 80)، فإن ذلك يعتبر إشارة على أن السعر قد بلغ ذروته ويمكن أن يكون هناك فرصة للبيع.

وعلى العكس، إذا كان السعر يتحرك في اتجاه هابط وتقاطعت الخطوط %K و %D ضمن مستوى التشبع البيعي (أقل من 20)، فإن ذلك يعتبر إشارة على أن السعر قد بلغ قاعه ويمكن أن يكون هناك فرصة للشراء.

يجب أن يتم استخدام إشارة التقاطع مع مستويات التشبع الشرائي والبيعي مع تحليل فني شامل لزيادة دقة الإشارة وتفادي الإشارات الزائفة.

يمكن استخدام أدوات إضافية مثل الدعم والمقاومة أو المتوسطات المتحركة لتأكيد الإشارة وتحسين فرص التداول.

مؤشر ستوكاستيك

استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك

هناك العديد من الاستراتيجيات المستخدمة للتداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك، وفيما يلي بعض الاستراتيجيات الشائعة:

  • استراتيجية التقاطع السريع والبطيء: يتم استخدام تقاطع الخطوط %K و %D كإشارة لدخول أو خروج التداول، عندما يحدث تقاطع سريع (الخطوط تتقاطع بسرعة) ويكون في اتجاه صاعد، يمكن اعتباره إشارة للشراء، وعندما يحدث تقاطع بطيء (الخطوط تتقاطع ببطء) ويكون في اتجاه هابط، يمكن اعتباره إشارة للبيع.
  • استراتيجية التشبع الشرائي والبيعي: يتم استخدام مستويات التشبع الشرائي والبيعي (80 و20 على التوالي) كإشارات لدخول أو خروج التداول، عندما يتجاوز مؤشر ستوكاستيك مستوى 80، يمكن اعتباره إشارة للبيع، وعندما ينخفض إلى مستوى 20، يمكن اعتباره إشارة للشراء.
  • استراتيجية التقاطع مع الدعم والمقاومة: يمكن استخدام مؤشر ستوكاستيك لتأكيد إشارات الدعم والمقاومة، عندما يتقاطع مؤشر ستوكاستيك مع مستوى دعم قوي، يمكن اعتباره إشارة للشراء، وعندما يتقاطع مع مستوى مقاومة قوي، يمكن اعتباره إشارة للبيع.
  • استراتيجية التقاطع المتكرر: يتم استخدام تقاطعات متكررة للخطوط %K و %D لتأكيد تغيير اتجاه السعر، عندما يحدث التقاطع بشكل متكرر وفي نفس الاتجاه، يمكن اعتباره إشارة قوية لدخول أو خروج التداول.

هذه بعض الاستراتيجيات الشائعة للتداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك، ويجب أن يتم استخدام هذه الاستراتيجيات مع تحليل فني شامل وإدارة رأس المال الجيدة لتحقيق أفضل نتائج وتجنب الخطر، يمكن تعديل هذه الاستراتيجيات وفقًا لأهداف التداول الخاصة بك ونمطك الشخصي.

اقرأ أيضا: أفضل منصات التداول الاجتماعي: اكتشف 4 منصات للمتداولين الناجحين

الاعتبارات الهامة عند استخدام مؤشر ستوكاستيك

عند استخدام مؤشر ستوكاستيك في التداول، هناك بعض الاعتبارات الهامة التي يجب مراعاتها:

  • استخدم المؤشر مع أدوات تحليل فني أخرى: يمكن تعزيز دقة إشارات مؤشر ستوكاستيك عند استخدامه مع أدوات تحليل فني أخرى مثل الدعم والمقاومة، المتوسطات المتحركة ونماذج الشموع، هذا يساعد في تأكيد الإشارات وتقليل الإشارات الزائفة.
  • احترس من الإشارات الزائفة: قد يحدث تقاطع للخطوط %K و %D دون أن يتبعه تغيير في اتجاه السعر الفعلي، لذا يجب أن تكون حذرًا وألا تعتمد فقط على إشارة تقاطع الستوكاستيك دون التحقق منها بواسطة أدوات تحليل فني أخرى.
  • احترس من التشبع البيعي والشرائي المستمر: قد يستمر السعر في الارتفاع أو الهبوط رغم تواجد مستويات التشبع الشرائي والبيعي في المؤشر، لذا يجب أن تكون حذرًا وتأخذ في الاعتبار الاتجاه العام للسوق والتقاطعات مع أدوات تحليل فني أخرى لتأكيد الإشارات.
  • ضبط إعدادات المؤشر: يمكن تعديل إعدادات المؤشر وفقًا لأهداف التداول الخاصة بك ونمطك الشخصي، تغيير فترة الزمن (الإعداد الافتراضي هو 14) يمكن أن يؤثر على دقة الإشارات، يمكن أيضًا تجرِبة إعدادات مختلفة مثل 5 و 9 لمدة زمنية أقصر أو 21 و 30 لمدة زمنية أطول.
  • الإدارة الجيدة لرأس المال: يجب أن تكون حذرًا وتقيد بإدارة رأس المال الجيدة أثناء استخدام مؤشر ستوكاستيك، ينبغي تحديد نسبة المخاطرة المناسبة لكل صفقة وتحديد مستويات إيقاف الخسارة والربح المستهدفة بناءً على الإشارات المقدمة.

مؤشر ستوكاستيك

المزايا والعيوب المحتملة لمؤشر ستوكاستيك

من بين المزايا الرئيسية لمؤشر ستوكاستيك:

  • سهولة الاستخدام: يُعد مؤشر ستوكاستيك سهل الفهم والاستخدام، ويمكن للمبتدئين في التداول أن يستفيدوا منه.
  • إشارات تداول واضحة: يقدم مؤشر ستوكاستيك إشارات قوية حول تغيرات اتجاه السعر ومستويات التشبع الشرائي والبيعي.
  • قدرة التأكيد على الإشارات الأخرى: يمكن استخدام مؤشر ستوكاستيك لتأكيد إشارات أخرى مثل الدعم والمقاومة ونماذج الشموع.
  • قدرة التكيف مع جميع الفترات الزمنية: يمكن استخدام مؤشر ستوكاستيك على أي فترة زمنية، مما يجعله مناسبًا لجميع أنواع المتداولين.

أما بالنسبة للعيوب المحتملة لمؤشر ستوكاستيك:

  • إشارات زائفة: قد يحدث تقاطع للخطوط %K و %D دون تغيير فعلي في اتجاه السعر، مما يؤدي إلى إشارات زائفة وخسائر في التداول.
  • تأخر في التأكيد: يعتمد مؤشر ستوكاستيك على البيانات التاريخية، مما يعني أنه يمكن أن يتأخر في تأكيد تغييرات اتجاه السعر الحالية.
  • عدم قدرته على التنبؤ بالأخبار: لا يمكن لمؤشر ستوكاستيك أن يتنبأ بالأخبار أو الأحداث الجوهرية التي يمكن أن تؤثر على السوق.
  • تعتمد على الإعدادات والتفسير الشخصي: يمكن أن تؤثر إعدادات المؤشر التي يتم استخدامها وتفسير الإشارات على دقة النتائج وفعالية الاستراتيجية.

في الختام، يمكن القول إن مؤشر ستوكاستيك هو أداة قوية في التحليل الفني تستخدم لتوليد إشارات تداول قوية، ينصح بتضمينه كجزء من استراتيجية التداول الخاصة بك، ولكن يجب استخدامه بحذر وفهم جيد للمزايا والعيوب المحتملة.

ويجب أيضًا استخدامه بجانب أدوات تحليل فني أخرى والنظر في العوامل الأخرى المؤثرة على السوق، كما ينبغي تخصيص الوقت والجهد لفهم وتعلم استخدامه بشكل صحيح قبل الاعتماد عليه في صنع قرارات التداول.